Working Paper n°2016-03
MODÈLES MULTI-AGENTS ET STOCK-FLUX COHÉRENTS : UNE CONVERGENCE LOGIQUE ET NÉCESSAIRE
Pascal Seppecher
Centre d’Économie Paris Nord (CEPN), CNRS et Université Paris 13
Avril 2016
Résumé
Les modèles à base d’agents multiples sont des modèles informatiques macroscopiques peuplés d’un grand nombre de modèles individuels. Dans ces modèles, les relations entre grandeurs agrégées ne sont pas postulées : elles « émergent » du système complexe formé par les …[Lire la suite]